SF - Margin levels chart
Продвинутая модель маржинальных зон с высокой точностью предсказывает уровни скопления отложенных заявок
Карта маржинальных зон визуализирует ценовые области, в которых сосредотачивается скрытая ликвидность от ликвидаций.
Margin levels представляет собой стакан с потенциальными ликвидациями и имеет числовую и цветовую идентификацию по уровням:
Красный - прогнозируемый маржинальный уровень для SHORT позиций;
Зеленый - прогнозируемый маржинальный уровень для LONG позиций;
Белый - текущий уровень цены.
В нижней части инструмента находится шкала объема потенциальных маржинальных уровней в долларах.
При наведении на уровень курсором имеется уточняющая информация о ценовом уровне и объеме потенциальных ликвидаций в долларах.
В верхней части инструмента расположено поисковое окно, которое позволяет перейти к конкретному тикеру.
Одна из особенностей рынка производных инструментов - возможность открывать позиции с кредитным плечом или маржинальные сделки. Любая такая маржинальная позиция будет иметь цену ликвидации. Как только цена базового актива достигнет уровня цены ликвидации, биржа в принудительном порядке закроет позицию трейдера в убыток, чтобы не допустить переход баланса клиента в отрицательную зону.
Единичные ликвидации не несут в себе какого-либо интереса, т.к. их влияние на рынок незначительно. Однако скопление таких ордеров может значительно повлиять на цену и спровоцировать скачек волатильности. Скопление отложенных заявок иначе называется маржинальная зона.
Обычные пользователи не имеют доступа к информации о них - данные такого высокого уровня доступны только биржам (и как правило некоторым аффилированным с ними лицам, ведущим торговую деятельность, связанную с криптовалютными активами биржи). Современные количественные модели в области рыночной микроструктуры позволяют с достаточно высокой точностью рассчитывать маржинальные зоны.
Как известно martket move to liqudity - рынок ходит за ликвидностью. Соответственно скопление отложенных заявок является точкой притяжения для цены, т.к. маржинальные зоны являются точкой сосредоточения объемов.